Tai ne tik laimėjimas, bet ir jūsų nugalėtojų skaičiavimas.
Dienos prekybos laimikio ir nuostolių santykis
Dauguma dienų prekybininkai sutelkti dėmesį į laimėtojo ar laimėjimo / nuostolių santykį. Pasivaikščiojimas galiausiai taps tokiu etapu, kai beveik visi jų sandoriai yra nugalėtojai.
Neapsigaukite, turėdami didelę laimėjimo normą, nereiškia, kad būsite sėkmingas prekybininkas ar net pelningas.
Jūsų laimėjimo norma yra tai, kiek sandorių galite laimėti iš visų jūsų sandorių. Pvz., Jei atliksite penkių sandorių per dieną ir laimėsite tris, jūsų dienos laimėjimo norma yra 3/5 = 0,6 arba 60%. Jei per mėnesį yra 20 prekybos dienų ir laimėjote 60 iš 100 sandorių, jūsų mėnesio laimėjimo norma yra 60%.
Laimėjimo ir nuostolio santykis yra jūsų laimėjimai, padalinti iš jūsų nuostolių. Pavyzdyje prisiimdami paprastumą, 60 laimėjimų buvo nugalėtojai ir 40 pralaimėtojų (100 - 60). Tai daro prielaidą, kad nebuvo "plokščių" sandorių. Laimėjimo ir nuostolio santykis yra 60/40 = 1,5. Tai reiškia, kad jūs laimite 50% laiko daugiau nei pralaimi. Palūkanų ir nuostolių santykis yra didesnis nei 1,0 arba didesnis nei 50% laimėjimas yra palankus, tačiau tai nėra vienintelis istorija.
Dienos prekybos rizikos ir atlygio koeficientai
Rizikos ir užmokesčio santykis yra tai, kiek jūs tikitės užsiimti prekyba, palyginti su tuo, kiek jūs norite prarasti.
Dienos prekybininkai nori greitai patekti į rinką ir iš jo, pasinaudodami trumpalaikiais modeliais ir prekybos signalais. Tai paprastai reiškia, kad kiekviena prekyba turės sustabdyti nuostolius . "Stop-loss" nustato, kiek centų, erkių ar kauliukų, kuriuos norite rizikuoti atitinkamai akcijų, ateities ar užsienio valiutų poros.
Tarkime, kad esate pasiruošęs rizikuoti 0,10 dolerio atsargų XZYZ, perkant jį už 10,00 $ ir uždėti nuostolių $ 9,90.
Jūsų rizika yra 0,10 dolerio (darant prielaidą, kad nėra paslydimo ), tačiau jūs turite būti atlyginama už tai, kad taip pat rizikuojate naudodamiesi galimu pelnu. Jūsų pelno tikslas nustato jūsų tikėtiną išmoką.
Tarkime, remiantis jūsų analize ar prekybos strategija, kurios manymu, kaina pasiekia 10,20 dolerius, tuomet jūs gausite pelną, todėl gausite 0,20 dolerio.
Todėl jūsų potencialus atlygis yra dvigubai didesnis už jūsų galimą riziką. Jūsų rizikos / atlygio santykis yra 0,10 $ / 0,20 $ = 0,5; kitaip tariant, jūsų rizika yra pusė jūsų galimo pelno.
Jei gaunate pelną 10,10 dolerių, jūsų potencialus pelnas ir rizika yra 0,10 USD, taigi rizikos / atlygio santykis yra 0,10 USD / 0,10 EUR = 1,0. Jei naudosite 10,05 USD, jūsų potenciali rizika yra 0,10 USD, bet jūsų atlygis yra tik 0,05 LTL. Šiuo atveju rizika / atlygis padidėja iki 2,0, rodantis, kad jūs rizikuojate daugiau padaryti mažiau.
Balanso tendencija ir rizikos atlygis dienos prekyboje
Dienos prekybininkai turi rasti pusiausvyrą tarp laimėjimo ir rizikos atlygio. Didelis laimėjimas nėra nieko, jei rizikos atlygis yra labai didelis, o didelis rizikos ir atlygio santykis gali reikšti nieko, jei laimėjimo norma yra labai maža.
Apsvarstykite šias gaires, kai pradėsite rengtis dienos prekybos strategijoje arba norite pagerinti dienos prekybos rezultatus.
- Aukštesnė laimėjimo norma reiškia, kad jūsų rizikos atlygis gali būti didesnis. Jūs vis tiek galite gauti pelną naudodamiesi 60% laimėjimo norma ir apdovanokite už riziką 1,0. Jūs būsite pelningiau, kai 60% norma ir rizikos atlygis yra mažesnis nei 1,0.
- Nedidelė laimėjimo norma, 50% ar mažesnė, reikalauja, kad nugalėtojai būtų didesni už pralaimėjusius, kad būtų pelningas. Jūs vis tiek galite pelningai gauti 40% laimėjimo, jei rizika / atlygis yra mažesnė nei 0,6 (be komisinių). Idealiu atveju, jei jūsų laimėjimo norma yra mažesnė nei 50%, siekite rizikos / atlygio, mažesnio už 0,65, o rizikos atlygis mažėja, tuo daugiau laimėjimo rodiklis sumažės. Kuo daugiau jūs prarasite, tuo didesni jūsų laimėtojai turi būti, kai laimėsite.
Dienos prekyba Jūsų didžiausiais santykiais
Kadangi dienos prekybininkai kasdien prekiauja visomis rūšių sąlygomis (žr. " Kaip dažnai prekybai" ), dauguma dienų prekybininkai turėtų ieškoti strategijos, leidžiančios jiems pasiekti 50-70% laiko.
Gaukite daugiau nei tai tampa vis sudėtingesnė, gaunate tik nedidelę papildomą išmoką.
Ši laimėjimo norma leidžia tam tikro lankstumo rizikos ir užmokesčio santykį. Stenkitės šiek tiek daugiau nugalėtojų nei pralaimėtės; Idealiu atveju, laimėjimai turėtų būti apie 1,5 karto didesni už riziką - jei rizikuodamas 0,10 dolerio, pabandykite padaryti bent 0,15 dolerio. Šis rizikos ir atlygio santykis yra 0,67. Tokiu būdu išlaikykite riziką ir (arba) atlygį mažesnę nei 1,0, net jei jūs turite neveikiančią dieną, laimėję tik 40% savo sandorių, tikėtina, kad vis tiek ištrauksite kasdieninį pelną.
Jūsų idealus derinys priklausys nuo jūsų prekybos stiliaus. Tačiau norint, kad būtų sėkminga, jums nereikia labai didelės palūkanų normos arba labai mažos rizikos ir atlygio santykio. Užtikrinti pusiausvyrą ir siekti nuoseklumo.