Kaip prekiauti savo protu, o ne tavo žarnyne
Kas yra kiekybinė analizė?
Kiekybinė analizė leidžia prekybininkams pašalinti emocijas nuo investavimo proceso. Kiekybinė analizė - tai metodas, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas statistikai ar tikimybėms dėl žarnyno jausmų. Atsižvelgiant į kompiuterių technologiją ir sudėtingus matematikos modelius, kiekybinė analizė perėmė "Wall Street" ir daugumą naujų "Wall Street" prekybininkų ir darbuotojų arba kiekybinį mąstyseną.
Kiekybinė analizė turi vietą FX rinkoje, kaip ir bet kuri kita rinka.
Jūs tikriausiai susipažinę su skirtingomis kiekybinės analizės formomis, net jei nesate įsitikinę savimi quant, ty kažkas, kas kiekybiškai požiūriu į rinkas. Paprastas finansinis santykis, pvz., Riešo atlygis, pelnas už akciją ar kažkas sunkiau, kaip alternatyvaus kainų nustatymas ir diskontuotas pinigų srautas, yra kiekybinės analizės formos. Kaip jūs galite įsivaizduoti, duomenys yra labai svarbūs analizėje, dažnai yra tokie pat geri, kaip ir daugelio kvantuose vykstantys duomenys, daugiausia dėmesio skiria duomenų, naudojamų matematiniams ir statistiniams modeliams užpildyti, kokybei.
Kiekybinės ar statistinės analizės pavyzdžiai
Norint pasinaudoti statistine analize, jūs neturite būti matematikos šnipas arba turėti ekonometrikos daktaro laipsnį. Naudodami statistiką, jūs žiūrite į dviejų atsitiktinių dydžių arba duomenų rinkinių priklausomybę arba susiejimą. Prekybininkai naudoja bendrą statistinę koreliacijos statistiką, kuri remiasi plačiąja statistinių santykių klase ir priklausomybe.
Bendra koreliacija FX rinkoje yra dolerio silpnumas susijęs su silpnumu besivystančiose rinkose. Kitas "Intermarket" santykių jenos stiprumas ir akcijų rinkos silpnumas.
Statistinė analizė padeda nustatyti būsimas tikimybes, tačiau ji nėra tik prognozė. Tipiškas teiginys yra tas, kad koreliacija nėra priežastinis ryšys.
Priežastys reiškia aiškią priežasties ir pasekmių, o koreliacija tiesiog reiškia, kad galimi bendri judesiai tarp dviejų atsitiktinių dydžių. Koreliacijos koeficientų mastas yra nuo -1 iki +1, tuo tarpu neigiamas yra tobulas atvirkštinis santykis ar koreliacija, nulis yra nulinė koreliacija, o teigiama yra puiki teigiama koreliacija beveik kaip du kintamieji arba rinkos yra tarpusavyje su rankine.
Dar viena palanki statistinės analizės forma yra žinoma kaip regresinė analizė. Regresijos analizė yra labai palankus statistinis modelis ir kiekybinė analizė, kad padėtų jums pamatyti ryšį tarp kintamųjų. Regresijos analizėje daugiausia dėmesio skiriama priklausomo kintamojo ir vieno ar daugiau priklausomų kintamųjų santykiui. Tiksliau, regresijos analizė padeda suprasti, kaip keičiasi tipinė priklausomo kintamojo reikšmė, kai vienas iš nepriklausomų kintamųjų yra nevienodas. Daugumoje FX kartografavimo paketų yra regresijos kanalas, kuris jums apskaičiuoja regresijos analizę ir dažnai yra lengviau pasiekiamas nei koreliacijos.
Regresijos analizė paprastai įvertina priklausomo kintamojo sąlyginį lūkesį arba kryptį, nurodant nepriklausomą kintamąjį.
Tai reiškia vidutinę priklausomo kintamojo reikšmę, palyginti su fiksuotu nepriklausomu kintamu. Tai dažnai rodoma nuolydžine linija, aukštesne ar žemesne pjovimo kaina pagal tendenciją arba šonu, regresijos linija dažnai yra plokščia.
Ko reikia?
Nors matematiniai modeliai nepatenka į šio straipsnio taikymo sritį, daugelis prekybininkų naudoja "Excel" iš "Microsoft" ir naudoja koreliacinę funkciją tarp kintamųjų per tam tikrą laiko tarpą, kad nustatytų, ar teigiama ar neigiama koreliacija. Tačiau daugelyje mokslinių tyrimų centrų bus pateikiamos koreliacinės ataskaitos, kurias taip pat galima rasti mokslinių tyrimų terminaluose, pavyzdžiui, " Bloomberg" ar "Reuters".
Jei jus domina pats šių tipų modelis, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad rezultatai yra duomenys, kuriems trūksta duomenų arba trūksta arba duomenys gali būti netinkami.
Todėl pirmiausia turite rūpintis trūkstamais duomenimis, kad galėtumėte veiksmingai analizuoti duomenis. "Excel" yra tikėtina, kad jūsų geriausias pasirinkimas atliekant paprastą analizę, tačiau daugelis brokerių teikia priemones, kurios gali padėti jums atlikti daugybę analizės.
Apibendrinant galima pasakyti, kad statistinė analizė yra skirta įvairaus pobūdžio atsitiktiniams kintamiesiems rodikliams, kuriuos galite parduoti. Rizika visada turi būti valdoma, tačiau šie modeliai gali trukti ilgą laiką net ir esant priežastingumui. Nors panašias panašias, backtesting yra dažnai statistinės ar kiekybinės analizės avių drabužių patarlė vilkas. Tai verta žinoti, kad nugaros testavimas atliekamas kaip statistinis modeliavimas, nes dažniau negu backtesting atliekamas per idealizuotus duomenų rinkinius, kurie gali sukelti klaidingą pasitikėjimą, per didelio sverto efekto ir potencialiai didelių nuostolių, kai dabartinė aplinka skiriasi nuo duomenų rinkinio.
Laiminga prekyba!