Techninės analizės metodas analizės ir prekybos laiko optimizavimui
Elliotto bangos teorija buvo sukurta Ralph Nelson 1920-aisiais. Nelsonas nustatė, kad finansų rinkose yra judėjimo charakteristikos, kurios kartojasi vėl ir vėl. Šie judesiai vadinami bangomis. Elliotto bangos teorija yra platus ir sudėtingas dalykas, praktinių metų dėstymas. Nepaisant sudėtingumo, yra "Elliott Wave" elementai, kurie gali būti įtraukti nedelsiant ir gali padėti tobulinti analizės įgūdžius ir prekybos laiką.
01 Impulsyvos ir korekcinės bangos
Kainos kinta impulsinėmis ir korekcinėmis bangomis. Žinodamas, kokia banga yra tikėtina, ir kokios pastarosios bangos buvo, galima prognozuoti, kokia bus kaina toliau.
Impulso banga yra didelis kainų žingsnis ir yra susijusi tendencija . Augimo tendencija išlaiko aukštesnes kainas, nes judesiai yra didesni už judesius, kurie vyksta tarp tų didžiųjų bangų.
Korekcinės bangos yra mažesnės bangos, kurios vyksta pagal tendencijas.
Prekyba impulsų bangos kryptimi, nes kaina daro didžiausią žingsnį šia kryptimi. Impulso bangos suteikia daugiau galimybių gauti didelį pelną nei korekcinės bangos.
Korekcinės bangos yra naudojamos siekiant įveikti tendencijas, bandant užfiksuoti kitą, didesnę impulsų bangą.
Įsigykite per "pullbacks" ar "korekcines bangas" aukštėjimo tendencijose ir važiuokite kita impulsine banga, nes ji kainuoja aukštesnė. Trumpame korekcinių bangų aukcione žemyn, kad gautumėte pelną iš kitos impulsinės bangos.
Impulsyvių ir korekcinių bangų idėja taip pat naudojama nustatyti, kada tendencija keičiasi kryptimi . Jei kainų diagrama rodo didelius žingsnius į aukštyn, tarpusavyje yra mažos korekcinės bangos, o tada vyksta žymiai didesnis žemyn judėjimas, tai yra signalas, kad gali atsidurti viršytas tendencija. Kadangi impulsai įvyksta linkę į kryptį, didelis perkėlimas į neigiamą pusę, kuris yra didesnis už ankstesnes korekcines bangas, ir toks didelis, kaip ir aukštyn impulsų bangos, rodo tendenciją.
Jei tendencija mažėja ir atsiranda didelė banga - tai yra tokia pat didelė, kaip ir ankstesnės bangos, kai kyla nuosmukis - tada tendencija dabar auga ir prekybininkai ieškos pirkti per kitą korekcinę bangą.
02 "Trend" ir "Pullback" kainų struktūros
Nelsonas nustatė, kad kylant pakilimo tendencijoms paprastai būna trys dideli didėjantys kainų pokyčiai, susidedantys iš dviejų pataisymų. Tai sukuria penkių bangų modelį: impulsą, pataisą, impulsą, pataisymą ir kitą impulsą. Šios penkios bangos yra pažymėtos atitinkamai banga po penkių bangų.
Tolesnei pakilimo krypčiai seka trys bangos: žemas impulsas, pakoreguotas aukštyn, o paskui kitas impulsas. Šios bangos žymimos A, B ir C.
Nelsonas taip pat nustatė, kad šie judesiai yra fraktalūs, o tai reiškia, kad modelis vyksta mažuose ir dideliuose laiko juostose . Pvz., Pirmoji impulsinė banga, kuri yra aukštesnė per dienos diagrama, yra sudaryta iš penkių bangų valandinio diagrama. Korekcinės bangos yra sudarytos iš trijų mažesnių bangų, jei jas žiūri mažesniame laiko grafike.
Šis fraktalo modelis trunka dešimtmečius, o mažesnės versijos modelio netgi matomos vienos minutės arba pažymėtos diagramos .
Kaip impulsyvios ir korekcinės bangos padeda nustatyti, kada įvesti sandorius, ir kokia kryptimi tendencija vyksta, ši kainų struktūra gali daryti tą patį. Darant prielaidą, kad tik didelis žingsnis - didėjimas - impulsinė banga - gali būti padaryta korekcija. Tokia pataisa dėl nepakankamumo dažnai atsiskleidžia trijose bangose: lašas, nedidelis ralis, o paskui kitas lašas. Naudokite tai, kad pagerintumėte prekybos laiką, laukdami šio antrojo kritimo. Pirmą kartą, kai kaina pradeda mažėti pirmą kartą, prasideda per anksti, nes greičiausiai ateina dar vienas kritimas.
Panašiai, kai įvyko trys dideli pokyčiai, augimo tendencija gali būti baigta. Tada impulsinė banga nepasiteisino, o tai patvirtintų, kad kaina gali nukristi žemyn, o augimo tendencija iš tiesų pasibaigė.
Šis modelis paprastai būna didelės apimties prekiaujamaose rinkose, pvz., SPDR S & P 500 ETF (SPY) . Šią tendenciją sunkiau pastebėti arba nepasireiškia atskirose atsargose, kurios yra labiau linkusios judėti, remiantis tik kelių asmenų pirkimu ir pardavimu.
03 Tipinis koregavimo dydis
Pirkdami koregavimus padidėjimo tendencijos metu arba parduodant koregavimus žemyn , naudinga žinoti, kokia yra tipinė korekcija.
Remiantis penkių bangų modeliu, banga yra pirmoji tendencija impulsų banga, o pirmoji korekcija yra bangos du. Trys bangos yra kitas impulsas, po kurio eina keturi korekciniai bangai ir penkios impulsų bangos.
Remiantis Nelsono tyrimu, du bangos paprastai yra 60 proc. Bangos ilgio. Jei pirmoji banga siekia $ 1, banga du, tikriausiai matys kainų mažėjimą maždaug 0,60 dolerių. Jei tai yra nuosmukio pradžia, o pirmoji banga - 2 JAV doleriai, korekcija į pakilimą dažnai siekia 1,20 USD.
Po bangos du trys impulsų bangos. Trečioji tendencija dažniausiai yra didžiausia, paprastai daug didesnė nei banga. Kitas banga - keturi, paprastai trisdešimt bangų dydis paprastai yra 30-40 proc. Pavyzdžiui, jei banga 3 susilygino 3 $, kaina ketvirta banga gali nukristi nuo 0,90 iki 1,20 USD. Tokia pati koncepcija tinka ir nuosmukiui.
Tai vidutiniškai matomi daugelyje sandorių ir tendencijų. Korekcijos gali būti mažesnės arba didesnės nei bet kurios bendros prekybos kainos vidurkis. Tačiau netgi turėdami apytikrį supratimą apie tai, kiek didelis korekcijos greitis gali padėti pagerinti prekybos laiką .
04 sujungti tris sąvokas
Apsvarstykite galimybę stebėti kiekvienos bangos bendrą kainų struktūrą. Pavyzdžiui, po penkių bangų modelio iki pakilimo, dažniausiai seka didesnis trijų bangų sumažėjimas. Žvelgiant į impulsų bangų kryptį bus signalas apie galimus tendencijų pokyčius, o šis signalas yra stipresnis, jei jis sujungiamas su penkių bangų impulso ar trijų bangos korekcijos modeliu.
Šie trys "Elliott Wave" koncepcijos gali pagerinti prekybininko analizės įgūdžius arba pagerinti jų prekybos laiką, tačiau tai nėra jo paties problemų. Teorija gali būti sudėtinga taikyti, nes ne visada lengva atskirti penkių ir trijų bangų modelius. Šis modelis taip pat dažnai nėra atskirose atsargose , o taikomas tik tiems didelės apimties turtui, kurie nėra linkę pirkti ar parduoti tik kelis prekybininkus. Tačiau impulsų ir korekcinių bangų sąvoka taikoma visoms rinkoms ir laiko juostoms, ir ji vis dar gali būti naudojama, net jei teorija apie penkių ir trijų bangų kainų modelius nėra.