Kaip vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) gali pagerinti jūsų prekybą

01 ATR rodiklio tyrimas

ATR rodiklis juda aukštyn ir žemyn, kai turto judėjimas į turtą tampa didesnis arba mažesnis. Rodiklis grindžiamas kainų judėjimu, todėl rodmuo yra dolerio suma. Pavyzdžiui, ATR rodmuo 0,23 reiškia, kad kaina vidutiniškai kainuoja 0,23 USD už kiekvieną kainų barą. Forex rinkoje indikatorius rodys kauliukus, kur 0,0025 reikšmė reiškia 25 kauliukus.

Naujas ATR rodmuo apskaičiuojamas, nes kiekvienas laiko tarpas praeina. Vienos minutės diagramoje kiekvieną minutę skaičiuojamas naujas ATR rodmuo. Kasdieninėje diagramoje kiekvieną dieną skaičiuojama nauja ATR. Visi šie rodmenys sudaromi taip, kad sudarytų nepertraukiamą liniją, todėl prekybininkai gali matyti, kaip nepastovumas pasikeitė laikui bėgant.

Kadangi ATR priklauso nuo to, kiek kiekvienas turtas juda, vienam turtui rodoma vertė nėra lyginama su kitu turtu atskirai. Pavyzdžiui, ATR rodmuo 0.50 gali atrodyti labai didelis, jei akcijų kaina yra 10 USD, tačiau akcijų kaina yra 100 USD, ATR 0,50 gali būti laikoma maža. Taip yra dėl to, kad jei kaina pakyla 0,50 dolerio už 10 dolerių, tai reiškia 5 proc. Kainų perkėlimą. 0,50 dolerio perėjimas iš 100 JAV dolerių yra 0,5 procento kainų pokytis.

Norint geriau suprasti rodiklį, čia yra, kaip jis apskaičiuojamas.

Norint rasti A arba vidurkį, pirmiausia reikia rasti tikrąjį diapazoną (TR).

TR yra didžiausias iš šių:

• Dabartinis aukštas, atėmus ankstesnį uždarymą .
• Dabartinis mažas minus ankstesnis uždaryti.
• Esamas didelis minusas dabartinis žemas.

Nesvarbu, ar skaičius teigiamas, ar neigiamas. Didžiausia absoliuti vertė naudojama apskaičiavimui.

Vertės registruojamos kiekvieną dieną, o tada imamas vidurkis. Jei ATR yra vidutiniškai per 14 laikotarpių, formulė yra tokia:

• ATR = [(ankstesnis ATR x 13) + dabartinis TR] / 14

02 Kaip ATR gali padėti prekybos sprendimuose

ATR aprašoma, kiek turto paprastai eina per dieną. Dienos prekybininkai gali pasinaudoti šia informacija, norėdami apskaičiuoti pelno tikslus ir nustatyti, ar prekyba turėtų būti vykdoma.

Tarkime, kad akcijos vidutiniškai juda $ 1 per dieną. Nėra reikšmingų naujienų, bet akcijos jau yra $ 1,20 per dieną. Dienų diapazonas (aukštas minusas žemas) yra 1,35 USD. Kaina jau perkelta 35% daugiau nei vidutinis. Tarkime, kad prekybininkas gauna strategijos pirkimo signalą. Nors pirkimo signalas gali būti galioti, nes kaina jau peržengė žymiai daugiau nei vidutiniškai, lažinai, kad kaina ir toliau didės, ir toliau plėsti asortimentą, gali būti nepriimtinas sprendimas. Prekyba prieštarauja tikimybei. Diagrama rodo, kad tai veikia.

Kadangi kaina jau yra iš esmės padidėjusi ir išaugo daugiau nei vidutiniškai, kaina dažniausiai sumažės, nepasibaigus jau nustatytam kainų diapazonui. Pirkdami, kai kaina yra arti dienos dienų diapazono viršuje, o diapazonas yra gerokai didesnis už vidutinį - nerūpi, parduodant ar užsandarinant , šiuo atveju dažniausiai yra geresnis pasirinkimas, jei pasirodys galiojantis prekybos signalas.

Įrašai ir išvažiavimai neturėtų būti grindžiami tik ATR. ATR yra priemonė, naudojama kartu su strategija, padedančia filtruoti sandorius. Pavyzdžiui, pirmiau minėtoje situacijoje prekiautojas neturėtų parduoti ar trumpo tiesiog dėl to, kad kaina pakilo, o dienos diapazonas yra didesnis nei įprasta. Tik tada, kai atsiranda galiojantis pardavimo signalas, pagrįstas prekiautojo strategijomis, ATR padės patvirtinti prekybą.

Priešinga taip pat gali atsirasti, jei kaina sumažės, prekiauja maždaug dienos metu, o dienos kainos yra didesnės nei įprasta. Šiuo atveju, jei strategija sukuria parduodamą signalą, reikėtų vengti arba imtis ypač atsargiai. Nors kaina gali ir toliau mažėti, tai prieštarauja tikimybei. Labiau tikėtina, kad kaina pakils ir pasiliks tarp kasdienio aukšto ir žemo lygio, jau sukurto. Šiuo atveju norint pirkti, reikalingas strategijos pirkimo signalas , nes ATR neveikia atskirai.

Pažiūrėkite į istorinius kasdieninius ATR rodmenis. ATR nėra statinis, taigi nors kaina gali būti didesnė nei dabartinė kasdieninė ATR, remiantis istorija, judėjimas gali būti normalus.

03 dienos prekybos ATR tendencijos

Jei naudosite ATR dienos diagramoje, pvz., Vieną ar penkis minutes, ATR sparčiai padidės iškart po rinkos atidarymo. Dėl atsargų, kai pagrindiniai JAV mainai prasideda 9:30 val, ATR pasislenka. Taip yra todėl, kad naudodamas vienos minutės diapazoną indikatorius stebi, kiek juda kiekvienas vienos minutės baras. Kadangi atvira yra labiausiai nestabili dienos valanda, ATR juda iki parodyti, kad nepastovumas yra didesnis, nei buvo praėjusiais dienomis .

Po atvirų durų spąstai ATR paprastai daugiausiai laiko praleidžia. ATR indikatoriaus svyravimai visą dieną nesuteikia daug informacijos, išskyrus tai, kiek kaina vidutiniškai kinta kiekvieną minutę (jei naudojama vieno minutės diagrama). Tuo pačiu būdu kasdieninis ATR buvo naudojamas norint sužinoti, kiek turtas juda per dieną, dienos prekybininkai gali pasinaudoti vieno minutės ATR, kad nustatytų, kiek kaina gali perkelti po penkių ar dešimties minučių. Tai gali padėti nustatyti pelno tikslus arba sustabdyti nuostolių užsakymus.

Jei ATR vienos minutės diagrama yra 0,03, kaina nukrenta apie 0,03 USD per minutę. Jei prekiautojas prognozuoja, kad kaina pakils, ir jie perka, jie gali tikėtis, kad kaina užtruks mažiausiai penkias minutes, kol bus surinkta 0,15 USD. Toks analizės metodas padeda formuluoti lūkesčius apie tai, kas greičiausiai ar greičiausiai atsiras. Prekybininkai kartais galvoja, kad kuo greičiau jie pateks į prekybą, kaina stebuklingai padidins jų pelno tikslą . Studijuojant ATR rodo realias kainų judėjimo tendencijas. Pasinaudokite tikėtinu pelnu, padalijant jį į ATR, ir tai paprastai yra minimalus minučių skaičius, kurio užtruks, kad pasiektų pelno tikslą.

ATR pasikeičia ir dažnai mažėja per visą dieną, tačiau ATR vis dar gerai įvertino, kiek mes galime tikėtis, kad kaina kils ir ar tai gali užtrukti.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR dažniausiai naudojamas kaip stabdymo nuostolis. Prekybos metu ieškokite dabartinio ATR skaitymo. Sustabdykite nuostolį ATR pakartojimu. Du yra paplitūs, tai reiškia, kad, perkant, arba 2 x ATR viršijant įvežimo kainą, jei trumpalaikis, galite sustabdyti nuostolį 2 x ATR žemiau įėjimo kainos.

"Stop loss" tik siekia sumažinti riziką arba užsidirbti pelną. Jei ilgai ir kaina palankiai pasikeičia, toliau sustabdyti nuostolius iki 2 x ATR žemiau kainos. Stabdymo nuostolis tik kada nors kinta, o ne žemyn. Kai jis pakeltas aukštyn, jis lieka ten, kol jis gali būti pakeltas iš naujo, arba prekyba uždaryta dėl to, kad nukrito kaina, kad pasiektų stabdymo nuostolių lygį. Tas pats procesas veikia trumpiems sandoriams. Stabdymo nuostoliai yra perkelti tik žemyn.

Pavyzdžiui, ilga prekyba užfiksuota 10 USD, o ATR - 0,10. Sustabdykite nuostolį 9,80 USD. Kaina pakyla iki 10,20 USD, o ATR išlieka 0,10. "Stop loss" dabar perkeltas iki 10 USD, o tai yra 2 x ATR žemiau esamos kainos. Kai kaina pakyla iki 10,50 dolerių, sustabdymo nuostolis trunka iki 10,30 dolerių, užfiksuojant mažiausiai 0,30 dolerio pelną iš prekybos.