Kaip nustatyti ir naudoti rizikos / atlygio santykį prekyboje
Galimas prekybos pelnas yra kainų skirtumas tarp pelno normos ir įvežimo kainos.
Jei prekybininkas perka akcijų už 25,60 dolerį, sustabdymo nuostoliai yra 25,50 doleriai, o pelnas siekia 25,85 dolerius, tada prekybos rizika yra 0,10 doleriai (25,60 - 25,50 doleriai), o pelno potencialas - 0,25 doleriai (25,85 - 25,60 doleriai).
Tada rizika yra lyginama su pelnu, kad sukurtų santykį: rizika / atlygis = 0,10 USD / 0,25 LTL = 0,4
Jei santykis yra didesnis nei 1,0, tai reiškia, kad rizika yra didesnė už prekybos pelną. Jei santykis yra mažesnis nei 1,0, tada pelno potencialas yra didesnis už riziką.
Kasimas giliau į rizikos ir atlygio santykį
Atskirai tai atrodo maža rizika / santykis yra 0,1 arba 0,2 būtų geriau, bet tai nebūtinai yra atvejis. Prekybininkai taip pat turi atsižvelgti į tikimybę, kad jų pelnas bus pasiektas prieš jų sustabdymo nuostolius. Galite padaryti bet kokią prekybinę išvaizdą patraukli, nustatydami pelno tikslą labai toli nuo įėjimo vietos, tačiau kaip dažnai ši rinka pasiekia aukštą tikslą, kol pasieksite daug artimesnį sustabdymo nuostolių lygį?
Todėl yra pusiausvyros tarp sandorių, kurie siūlo didesnį pelną nei riziką, tačiau kai prekybai vis dar yra pagrįstų galimybių pasiekti tikslą prieš sustabdyti nuostolius. Daugumai dienos prekybininkams rizikos / premijos santykis paprastai svyruoja nuo 1,0 iki 0,25, nors yra išimčių. Dienos prekybininkai, "swing" prekybininkai ir investuotojai turėtų vengti prekybinių santykių, kai pelno potencialas yra mažesnis už riziką (rizika / atlygis didesnis nei 1,0).
Yra pakankamai palankių galimybių, kad yra mažai priežasčių imtis didesnės rizikos gauti mažesnį pelną.
Nustatydami prekybos riziką / atlygį, sustabdymo nuostolius įtrauktume logiškai pagal diagramą pagal savo strategiją , tada nustatykite loginį pelno tikslą pagal savo strategiją / analizę. Šie lygiai neturėtų būti atsitiktinai parinkti. Nustačius sustabdymo nuostolius ir pelno siekiančias vietas, tik tada įvertinate prekybos riziką / atlygį ir nusprendžia, ar prekyba verta rinktis. Paprastai klaida yra ta, kad prekybininkai turi tam tikrą rizikos / atlygio santykį (pavyzdžiui, jie nori rizikuoti tik 0,05 USD ir bandyti padaryti 0,20 EUR), todėl jūs tiesiog įveskite bet kur ir sumokėsite $ 0,05, o pelnas siekia 0,20 USD . Tai gali kartais veikti, bet tai nėra idealus būdas prekiauti.
Jei norite prekiauti efektyviai, turite turėti prekybos planą , kuriame tiksliai nurodoma, kada ir kur jūs įvedate prekybą, ir kaip, kodėl ir kur ir kur bus jūsų sustabdyti nuostolių lygiai ir tikslai pagal įvairias rinkos sąlygas. Tada turėtumėte taisyklę, pagal kurią nustatoma, kad prekiaujate tik tuo atveju, kai atsiranda tam tikro ar mažesnio rizikos / atlygio santykis.
Galutinis žodis "rizikos ir apdovanojimo santykis"
Atskirai, paprastai geriau rinktis sandorius, kuriuose yra mažesnio rizikos / pelno santykis, nes tai reiškia, kad pelno potencialas yra didesnis už riziką.
Tačiau rizika ir (arba) atlygis neturi būti labai mažos, kad būtų veiksminga; kažkas mažesnis nei 1,0, greičiausiai duos geresnių rezultatų nei užsiimant sandoriais, kurių santykis yra didesnis nei 1,0. Rizika, susijusi su atlygio santykiu, dažnai naudojama kartu su kai kuriais kitais rizikos valdymo rodikliais, pvz., Laimėjimo ir nuostolių santykiu (kuris lygina laimėjusių ir prarastų sandorių skaičių) ir pertraukos procentinę dalį (kuri suteikia laimėtojo skaičių sandoriai, reikalingi norint išeiti).
Rizika už atlygį yra taip pat žinoma kaip: rizikos / atlygio santykis, rizika: apdovanojimas, atlygis už riziką, atlygis / rizika, atlygis: rizika