Remdamiesi įvairiais kriterijais, čia galite sutelkti pastangas
Kapitalo, reikalingo kasdieninei prekybai, suma priklausys nuo jūsų prekybinės ateities sandorių. Ateities sutartyse yra skirtingi "dienos prekybos maržos" reikalavimai, o tai reiškia, kad jūsų sąskaitoje turite būti skirtingų pinigų sumų, kad galėtumėte prekiauti įvairiomis sutartimis. Jei turite nedidelę paskyrą, galite apsidrausti tik ateities sandoriais, kurių dienos prekybos marža yra maža. Jei turite didelę paskyrą, turite daugiau lankstumo kasdienėje prekyboje, o toliau pateiktas gidas padės jums nuspręsti.
Kaip pasirinkti ateities sandorio sutartį
Norėdami rasti tinkamą dienos prekybinės ateities sandorį, apsvarstykite apimtį , maržas ir judėjimą.
Kiekio atžvilgiu dienos prekybos sutartys, kuriomis per dieną paprastai prekiaujama daugiau nei 300 000 sutarčių. Tai užtikrina, kad galite nusipirkti ir parduoti pageidaujamu lygiu ir kad ten atsiras kitas prekybininkas, kuris jus parduos / perka.
Remiantis CME Leading Products 2015 m. Ketvirčio ataskaita, Čikagos prekių birža (CME) dažniausiai prekiauja ateities sandoriais.
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 vidutinio dienos kiekio
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 vidutinis dienos kiekis
- 10 metų iždo pastaba - 1,121,290 vidutinis dienos kiekis
- Žalia nafta WTI (CL) - 807 687 vidutinio dienos kiekio
Remiantis apimtimi, tai yra geriausi pasirinkimai. Tada prekybininkai turi pažvelgti į maržas ir judėjimą, kad nustatytų, kas tinka jų finansams ir prekybos stiliui.
Dienos prekybos maržos skiriasi pagal tarpininką. Nenuostabu , kad " NinjaTrader" tarpininkavimas siūlo šių dienų prekybos maržas šioms sutartims.
- Eurodollar (GE) - 500 dienų prekybos marža už kiekvieną sutartį
- E-Mini S & P 500 (ES) - 500 dienų prekybos marža už kiekvieną sutartį
- 10 metų iždo pastaba (ZN) - 500 dienų prekybos marža už kiekvieną sutartį
- Žaliavinė nafta WTI (CL) - 1000 dienų prekybos marža už kiekvieną sutartį
Remiantis tuo, žaliavinė nafta turi didesnę maržą nei kitos sutartys. Todėl tai reiškia, kad norint jį parduoti reikia didesnio paskyros. Aliejus taip pat yra gana nepastovi. Todėl taip pat reikia atsižvelgti į kainų pokyčius.
Norėdami nustatyti judėjimą, reikia atsižvelgti į du dalykus: taškų vertę ir kiekį taškų, kurių ateities sandoris paprastai eina per dieną. Sekančiame sąraše pateikiama sutartis, taškų vertė ir dienos vidurkis taškų.
- Eurodollar (GE) - 1 taškas = 2500 USD. 0,02 punkto vidurkio dienos diapazonas.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 taškas = 50 USD. 36 taškų vidutinė dienos diapazonas.
- 10 metų iždo pastaba (ZN) - 1 taškas = 1000 USD. 0,74 balo vidutinė dienos diapazonas.
- Žaliavinė nafta WTI (CL) - 1 taškas = 1000 USD. 2,1 taškų vidutinė dienos diapazonas.
Pirmiau nurodytas nepastovumas grindžiamas vidutiniu tikruoju diapazonu (14) 2016 m. Vasario 25 d. Dienų diapazonas svyruoja, o kai kurios dienos ir savaitės mato didesnį nepastovumą, o kitos dienos ir savaitės mato mažesnį nepastovumą.
Tačiau tai suteikia gerą įvertinimą ateities sandorių nepastovumo palyginimui.
Sprendimas grindžiamas šiais veiksniais
E-Mini S & P 500 futures (ES) yra puikus vidurinis pagrindas ir gera vieta dienos prekybininkams pradėti. Maržos yra mažos - 500 USD, o apimtys taip pat yra šiek tiek didesnės nei žalios naftos. Vienos sutarties sudarymas per įprastą prekybos dieną gali parodyti, kad jūsų pelnas / nuostoliai yra 1800 USD svyravimai (36 taškai x 50 USD / taškas). Ne todėl, kad turėtumėte pirkti ir laikyti sutartį visą dieną; tai tik pavyzdys, rodantis nepastovumą.
Naujieji prekybininkai paprastai nustato, kad E-Mini S & P 500 ateities sandoriai sukuria pakankamai veiksmų nuoseklių pajamų formavimui, ir jie gali pradėti prekiauti šiomis sutartimis, kurių prekybos sąskaita yra 3500 ar daugiau. 1 minučių diagramos peržiūra parodys, kad yra daug galimybių patekti į sandorius ir iš jų, nes kaina visą dieną svyruoja.
Žalia nafta (CL) užtikrina deramą kiekį, tačiau ji taip pat reikalauja didžiausios maržos ir yra labiausiai nepastovi. Jei per vieną dieną turėtumėte vieną sutartį, jūsų pelnas / nuostolis gali svyruoti 2100 USD (2.1 taškai x 1000 USD / taškas). Tai suteikia jaudinančią rinką, tačiau nerekomenduojama naujiems prekybininkams ar prekybininkams su mažomis sąskaitomis (mažiau nei 5000 USD). 1 minučių diagramos peržiūra parodys, kad yra daug galimybių patekti į sandorius ir iš jų, nes kaina visą dieną svyruoja.
10 metų iždo obligacijų ateities sandoriai (ZN) yra dar vienas pasirinkimas dienos prekybininkams. Apimtis yra tinkama, bet ne tokia didelė, kaip S & P 500 ateities sandoriai. 10 metų trukmė taip pat yra mažiau kintanti dėl dolerių rizikos vienos sutarties. Pavyzdžiui, jei per įprastą prekybos sesiją turėtumėte 10 metų sutartį, pamatysite, kad jūsų pelnas / nuostolis svyruoja iki 740 JAV dolerių (0,74 balo x 1000 USD / taškas). 1 minučių diagramos peržiūra parodys, kad yra daug galimybių patekti į sandorius ir iš jų, nes kaina visą dieną svyruoja.
"Eurodollar" ateities sandoriai ("GE") gali būti atmesti kaip dienos prekybos pasirinkimas, nebent jums patinka labai lėtas judėjimas. Įprastos prekybos sesijos metu kaina gali judėti tik vieną ar du kartus, todėl gali būti nedaug pelno. Tai populiari ilgalaikių prekybininkų ir įstaigų rinka, o ne dienos prekybininkai. Peržiūrėkite 1-minučių šio ateities sandorio grafiką, ir pamatysite, kad jis nekelia daug, todėl nelabai gerbia dienos sandorių.
Galutinė "Word" apie geriausią ateities sandorį dienos prekybai
Remiantis tūriu, maržomis ir judėjimu, dabar galite pasirinkti keletą pasirinkimų. Jei pradedate prekiauti, prekiuokite "E-Mini S & P 500" arba 10 metų iždo vekseliu. Abi gamina daug judėjimo ir apimties kiekvieną dieną, taip pat mažos dienos prekybos maržą. Kaip jūs pažengę, taip pat galite atsižvelgti į naftos ateities sandorius. Ji yra šiek tiek mažesnė nei ankstesnių dviejų, yra labiau kintama ir turi didesnę dienos prekybos maržą. Tai reiškia, kad turite parduoti didesnę paskyrą. Eurodollar ateities sandoriai yra dideli, tačiau tai nėra dienos prekybos rinka.
Dabar, kai žinote, kur ieškoti, kiekvieną dieną suskaičiuokite kiekvienos dienos diagramą ir pažiūrėkite, kas geriausiai atitinka jūsų strategijas.