Rekomenduojamas kapitalo poreikis dienos prekybos ateities sandoriams.
Rizikos valdymas
Prieš net svarstydami minimalaus dienos prekybos ateities sandorių pradinį kapitalą, reikia spręsti rizikos valdymą.
Dienos prekybininkai neturėtų rizikuoti daugiau nei vieno procento savo sąskaitos bet kurioje vienoje prekyboje. Jei prekiaujate 10 000 USD sąskaita, tai reiškia, kad didžiausias nuostolis, kurį turi užimti prekybininkas, yra 100 USD už bet kurią prekybą. Tokiu būdu net styginių nuostoliai reikšmingai neskatins sąskaitos kapitalo (žr. " Nustatykite tinkamą pozicijų dydį ateities sandorių prekybai" ).
Riziką lemia skirtumas tarp jūsų įvežimo kainos ir jūsų sustojimo nuostolio tvarkos (erkėmis), padauginta iš sutartų skaičių ir kiekvieno pažymio vertės. Kitame skyriuje pateikiami kai kurie pavyzdžiai.
Minimalus kapitalas, reikalingas pradedant dienos prekybines ateities sandorius
Nėra teisinio minimumo, kokį pusiausvyrą turėtumėte išlaikyti, kad galėtumėte išlaikyti dienos prekybos ateities sandorius, nors turite turėti pakankamai sąskaitos, kad padengtumėte visų dienų prekybos maržas ir svyravimus, kurie atsiranda dėl jūsų pozicijų.
Dienos prekybos maržos gali skirtis priklausomai nuo brokerio. E-mini ateities sandoriai, ypač E-mini S & P 500 ateities sandoriai (simbolis ES) paprastai turi mažiausią dienos prekybos maržą, o 500 dolerių - su kai kuriais brokeriais. Tai reiškia, kad prekybininkas turi tik 500 JAV dolerių sąskaitoje (plius kambarys kainų svyravimams) pirkti / parduoti vieną E-mini S & P 500 sutartį.
Kadangi "E-mini S & P 500" sutartis yra labai parduodama, o dienos, kurią galima prekiauti, ji bus naudojama toliau pateiktuose pavyzdžiuose, nes tai geras dienos prekybininkų įėjimo punktas. Jei prekybininkas siekia prekiauti kitomis rinkomis, jiems reikės patikrinti reikalaujamą dienos prekybos maržą už šią sutartį ir atitinkamai pritaikyti savo kapitalą. Nors brokerio dienos prekybos marža skiriasi, "NinjaTrader Brokerage" pateikia dabartinių dienų prekybos maržų sąrašą čia http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (spustelėkite "Margins"). Maržos reikalavimai gali keistis.
Kapitalas ir rizika
Norint sužinoti, kiek laiko reikalingas dienos prekybos ateities sandoriams (šiuo atveju "E-mini S & P 500"), turime suvokti sutartį ir riziką, su kuria susiduria.
Ateities judėjimas erkėmis , o kiekvienas E-Mini S & P 500 pažymėtas judėjimas yra 12,50 dolerių.
Darant prielaidą, kad turėsite naudoti ne mažiau kaip keturis atspaudų stabdymo nuostolius (sustabdymo nuostoliai bus sumontuoti keturias erkes nuo įvežimo kainos), mažiausias, kurį galite tikėtis dėl šios rinkos prekybos, yra 50 JAV dolerių arba 4 x 12.50 JAV dolerių. Atsižvelgiant į vieno procento taisyklę, minimalus paskyros balansas turėtų būti ne mažesnis kaip 5000 $ ir pageidautina daugiau. Jei rizikuodami uždirbti didesnę sumą už kiekvieną prekę arba užsirašykite daugiau nei vieną sutartį, paskyros dydis turi būti didesnis, kad jį būtų galima sumokėti.
Norėdami parduoti dvi sutartis su šia strategija, rekomenduojamas balansas yra 10 000 USD.
Jei jūsų strategijoje reikalaujama šešių tikrųjų stabdymo nuostolių, prekybos rizika yra 75 USD arba 6 x 12.50 LTL. Šiuo atveju rekomenduojamas minimalus likutis yra 7500 JAV dolerių arba 75 x 100 JAV dolerių. Dėl dviejų sutarčių rekomenduojama turėti 15 000 JAV dolerių arba 22 500 JAV dolerių už prekybą trimis sutartimis (remiantis šešių pasirinktų stabdymo nuostolių strategija). Tiesiog padauginkite riziką, kad galėsite prekiauti viena sutartimi su savo strategija, kiek sutarčių norite prekiauti.
Nepaisant to, kad nerekomenduojama, rizikos lygis taip pat gali būti koreguojamas, kad būtų galima sudaryti dviejų procentų riziką kiekvienai prekybai. Tai darant vis tiek kontroliuoja riziką ir sumažina reikalaujamo kapitalo sumą (žr. Prekybos riziką ir prarasti pinigus ).
Tarkime, kad yra šešių žetonų stabdymo nuostoliai, dėl kurių kiekvienai sutarčiai tenka 75 doleriai. Jei mes leisime, kad tai yra du procentai paskyros, jūsų balansas turi būti lygus 3750 USD arba 75 x 50 USD.
Jei norite prekiauti dviem sutartimis, rekomenduojama suma yra 7 500 JAV dolerių, o prekybai trimis sutartimis rekomenduojama likutis yra 11 250 JAV dolerių. Suteikiant riziką vienodiems dviem procentams paskyros, o ne vieno procento, rekomenduojama dienos prekybos sąskaitos minimali suma yra sumažinta perpus. Rizika keturių vienetų už prekybą ir du procentus paskyros, ir jums reikia išlaikyti tik 2,500 dolerių.
Kai kurie ateities brokeriai reikalauja $ 10,000 minimalaus indėlio pradėti dienos prekybos ateities sandorius. Patikrinkite su potencialiais tarpininkais tokius apribojimus. Taip pat žr. " Dienos prekybos technologijos ir aparatinės įrangos" .
Kapitalas, reikalingas pradedant dienos prekybines ateities sandorius - galutinis žodis
Nuspręskite, ar ketinate rizikuoti vienu ar dviem procentais kiekvienai prekybai. Idealiu atveju nauji prekybininkai turėtų rizikuoti tik vienu procentiniu procentu, o prekybininkai su sėkmingu įrašu gali rizikuoti du procentus. Jei rizikuojate vieną procentą ir prekiaujate tik viena sutartimi, jums reikės mažiausiai nuo 5000 iki 7500 JAV dolerių, kad pradėtumėte dienos prekybos E-mini S & P 500 ateities sandorius su keturiais-šešiais stabdymo nuostoliais. Norite rizikuoti du procentus kiekvienai prekybai? Tada tuos skaičiai gali būti supjaustyti per pusę.
Kitų ateities sandorių vertė ir dienos prekybos marža taip pat paveiks kapitalą, kurio jums reikia. Jei prekiaujate kita sutartimi, supraskite, kokia yra dienos prekybos marža, tada nustatykite, kokie jūsų sustabdyti nuostoliai turės būti efektyvi dienos prekybai. Tada atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte kapitalą, reikalingą, kad pradėtumėte dienos prekybos, kad ateities sandorį.