Sužinokite prekybos S & P 500 ar ES ateities pagrindus
ES ateities sandoriai elektroninėje prekybos sistemoje. Sutartys prekiauja beveik 24 valandas per dieną, nuo 18:00 ryto laiku (ET) sekmadienį naktį iki 17:00 penktadienio naktį. Prekyba sustabdoma nuo 4:15 iki 16:30 ET kiekvieną dieną.
Aktyviausioms ES sutartims paprastai būdinga dienos prekybos apimtis nuo vieno iki dviejų milijonų sutarčių. Tai svyruoja nuo nepastovumo. Lakiosios dienos yra didesnės apimties, o mažos kintamumo dienos yra didesnės apimties diapazono pabaigos pusėje.
2008 m. Ir 2017 m. ES ateities sandoriai paprastai turėjo 10 taškų, kai nepastovumas yra mažas ir 40 taškų arba didesnis, kai kintamumas yra didelis.
ES sutarties specifikacijos
Sutartys specifikacijos yra pagrindiniai dalykai, kuriuos prekybininkas turėtų žinoti apie jų prekiaujančias ateities sandorius. ES ateities sandorių rinkos specifikacijos yra tokios:
- Simbolis: ES
- Galiojimo mėnesių mėnesiai: kovas, birželis, rugsėjis ir gruodis
- Birža: Čikagos prekių birža (CME) Globex
- Valiuta: JAV doleris
- Kilmės aukštis / minimalios kainos svyravimai: 0,25 taškai
- Pažymėti vertę arba pelną / nuostolį už akcijų: 12.50 LTL
- "Ticks Per Point": 4, kiekvienas taškas sudaro 50 dolerių už kiekvieną sutartį
Žinios apie erkę ir taško reikšmę yra svarbios rizikos valdymui ir prekybai tinkamu būsimos pozicijos dydžiu .
Pavyzdžiui, jei dienos prekybininkas nori rizikuoti 100 JAV dolerių už prekybą, jie galėtų nusipirkti dvi sutartis, kurių sustabdymas yra vienas taškas nuo jų įvežimo. Jei kaina pasiekia sustabdymo nuostolius, nuostolis yra 100 dolerių. Arba perkant vieną sutartį su dviejų taškų sustabdymo nuostoliais, atsiranda tie patys 100 USD nuostoliai.
"E-mini S & P 500" ateities bazinis simbolis yra "ES", tačiau kadangi kiekvienais metais yra daugybė galiojimo terminų, visas simbolis yra ilgesnis.
Kiekvienas galiojimo mėnuo turi kodą:
- Kovas yra H
- Birželis yra m
- Rugsėjis yra U
- Gruodis yra Z
Jei prekiaujate kovo mėn. Sutartimi, simbolis yra ESH, pavyzdžiui, mes taip pat turime žinoti metus. Paimkite paskutinį metų skaičių ir pridėkite jį prie simbolio. 2015 m. Simbolis yra ESH5. 2017 m. Kovo mėn. Sutartis yra ESH7. 2019 m. Gruodžio mėn. Sutartis yra ESZ9.
Kai kuriose svetainėse ir platformose naudojami paskutiniai du skaitmenys iš metų, pavyzdžiui, ESU16 už 2016 m. Rugsėjo mėn. Sutartį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. " Futures Market Expiration Dates ".
S & P 500 (ES) šventės
ES ateities sandorių rinka yra atvira prekybai kiekvieną prekybos dieną, sekmadienį ir penktadienį, išskyrus atostogas, kurias galite rasti čia: CME šventės kalendorius. Yra prekybos valandų pakeitimai arba uždarymai, susiję su nacionalinėmis šventėmis. Kiekvieną mėnesį, išskyrus balandžio, birželio, rugsėjo ir spalio mėnesius, yra nacionalinė šventė. Todėl per visus kitus mėnesius yra mažiausiai viena prekybos diena, kurią gali turėti atostogos.
Prekyba E-Mini S & P 500 (ES) ateities sandoriais
E-mini S & P 500 (ES) ateities sandoriai yra labiausiai likvidūs pasaulyje ir yra populiarus tarp dienos prekybininkų. ES ateities sandoriai gali būti parduodami kiekvieną dieną, nes dauguma dienų yra gausios ir nepastovios, siekiant pelno .
Poros valandos aplink akcijų rinką atidarytos 7:30 ET yra geriausias kainos judėjimas ir apimtis , ir yra ideali dienos prekybai.
Paskutinę prekybos valandą, nuo 3:00 iki 4:00 val. ET, paprastai taip pat matosi daugiau kainų judėjimo ir apimties, palyginti su vidutine, tylia dienos dalimi.
Praktika ES dienos prekybos strategiją prieš prekiaujant realiuoju kapitalu. Yra keletas programų, įskaitant " NinjaTrader" , kurios leidžia prekybininkams atsisiųsti ankstesnes prekybos dienas ir prekiauti jais, kai tik patinka. Tai naudinga žmonėms, turintiems ribotą laiką, arba norintiems praktikuotis vakare, kai rinka nėra atvira arba nėra aktyvi. Prisiminkite, geriausia kasdieninė prekyba kiekvieną dieną yra tik kelias valandas.
Rizikos valdymas yra svarbiausias sėkmingai ES prekybos srityje. Kiek jūs pradėsite prekiauti, priklausys nuo jūsų strategijos ir kiek jūs norite rizikuoti už prekybą. Rekomenduojami prekybininkai pradeda prekiauti dienos prekyboje ne mažiau kaip 3500 JAV dolerių ir pageidautina nuo 6500 iki 7000 JAV dolerių.
Norėdami siūlyti ES ateities sandorius, pradėkite mažiausiai 10 000 USD, bet idealiu atveju daugiau.
E-Mini S & P 500 maržos
Dienos prekybininkai turi mažesnius maržos reikalavimus nei prekybininkai, kurie per naktį laiko futbolo pozicijas. Marža yra tai, kiek prekiautojas privalo savo sąskaitoje atidaryti ateities sandorį. Už kiekvieną ES sutartį, kurią vykdo per naktį, prekybininkas savo sąskaitoje turi atidaryti 4950 JAV dolerių. Dienos prekybininkai neturi pozicijų per naktį, todėl jiems netaikoma ši taisyklė. Vietoj to brokeris nustato maržos reikalavimą. Dienos prekybos maržos prasideda nuo $ 500 iki kai kurių brokerių. Tai reiškia, kad atidarius vienos sutarties poziciją, prekybininkas savo sąskaitoje turi tik 500 USD. Tačiau, kaip nurodyta pirmiau, labai rekomenduojama paskyroje pradėti mažiausiai 3 500 ar daugiau.
Atnaujinta Cory Mitchell.