Pažiūrėkite, kiek gali būti sukurta rizikinga ateities strategija
Futures Day Trading Risk Management
Kiekviena sėkminga ateities sandorio diena prekiautojas valdo savo riziką. Rizikos valdymas yra esminis pelningumo elementas.
Laikykite kiekvienos prekybos riziką iki vienos ar mažiau procentų paskyros vertės. Jei turite 30 000 JAV dolerių sąskaitą, nepraraskite daugiau nei 300 USD vienai prekybai. Gali atsirasti nuostolių, ir net gera dienos prekybos strategija gali patirti nuostolių stygų.
Rizika valdoma taikant sustabdymo nuostolių tvarką, aprašytą scenarijų sekcijose.
Ateities dienos prekybos strategija
Nors strategijoje gali būti daugybė sudedamųjų dalių ir įvairiais būdais gali būti analizuojami dėl pelningumo, dažnai ji vertinama atsižvelgiant į jos laimėtojo ir atlygio / rizikos santykį .
Laimėjimo kaina - tai, kiek laimėtojų laimėjo kaip visų atliktų sandorių procentinę dalį. Jei laimite 55 iš 100 sandorių, laimėjimo norma yra 55 procentai. Nors tai nereikalinga, daugelio dienos prekybininkų idealus rezultatas yra didesnis nei 50 procentų. Pasiekti tikslas yra pasiekti 55-60 proc. Sandorių.
Apdovanojimas / rizika lemia, kiek rizikuoja gauti pelną. Jei prekybininkas praranda penkias erkes dėl prarastos prekybos, bet daro aštuonias kliūtis laimėjusiuose sandoriuose, net jei jie laimės tik 50 proc. Savo sandorių, jie bus pelningi. Todėl daugiau laimėti nugalėtojams - tai kažkas daugybė ateities dienų, kurių siekia prekybininkai.
Aukštesnės palūkanų normos reiškia didesnį lankstumą, kai jūsų atlygis / rizika, o didelė nauda / rizika reiškia, kad jūsų laimėjimas gali būti mažesnis ir jūs vis tiek galite būti pelningas.
Pelno potencialus prekybos dienos metu scenarijus
Tarkime, kad prekybininkas turi 7 000 JAV dolerių prekybos sąskaitą ir 55 procentus laimėtojo. Jie rizikuoja vieną procentą savo kapitalo arba 70 JAV dolerių už prekybą. Tai atliekama naudojant sustabdymo nuostolius . Pagal šį scenarijų, sustabdymo nuostolių tvarka yra penkių erkių nuo įvežimo kainos, ir tikslas yra įdėta aštuoni eros.
Prekiaujant vienu E-mini S & P 500 ateities sandoriais (ES) , prekybos rizika yra penkių erkių x $ 12,5 = $ 62,5, kuri yra mažesnė už mūsų maksimalią 70 $ riziką ir palieka šiek tiek vietos komisinių išlaidoms. Laimėjusi prekyba vienoje sutartyje yra lygi 100 JAV dolerių arba 8 pinigai x 12.50 USD.
Kiekvieno prekybos potencialus atlygis yra 1,6 karto didesnis nei rizika (8/5), nes norime, kad nugalėtojus būtų didesni nei pralaimėjusieji.
Tarkime, kad nepastovumas leidžia prekybininkui atlikti penkis kartus per dieną, naudojant pirmiau nurodytus parametrus. Apvalus posūkis reiškia įvežimą ir išvažiavimą iš prekybos. Jei per mėnesį yra 20 prekybos dienų, prekybininkas kiekvieną mėnesį vidutiniškai uždirba 100 sandorių.
Dabar pažiūrėkime, kiek ateityje prekiautojas gali per mėnesį, atsižvelgdamas į komisinių išlaidas.
- 55 sandoriai buvo pelningi: 55 x 100 $ = 5500 USD
- 45 sandoriai buvo pralaimėjimai: 45 x (62,5 $) = (2 812,5 USD)
Bendrasis pelnas yra $ 5500 - $ 2 812.50 = $ 2 687.5
Įsivaizduokite komisinius ir mokesčius už 4,12 dolerius už apyvartą.
Grynasis pelnas yra 2 687,50 $ - 412 $ = 2 275,50 $
Darant prielaidą, kad grynasis pelnas yra 2 275,50 USD, mėnesio sąskaitos grąža yra 32,5%, arba 2 275,50 USD padalinta iš 7 000 JAV dolerių). Žemiau pateiktoje skiltyje "Patikslinimai" pateikiami veiksniai, galintys paveikti šią grąžą.
Rizikuojant du procentus vienai prekybai, tai reiškia, kad prekybininkas gali prekiauti dviem sutartimis, naudodamas tą pačią 7 000 USD sąskaitą, o dvigubai - iki 65 procentų, tariant, kad ta pati prekybos statistika.
Nors statistiniai duomenys leidžia pasiekti aukštą grąžą, lengva ieškoti, bet ne. Šios statistikos pakartotinis naudojimas gyvoje prekybos sąskaitoje yra sudėtinga. Mažai prekybininkų pasiekia dvigubos skaitomos procentinės grąžos tašką kiekvieną mėnesį.
Tuo tarpu tai įmanoma pasiekti, tačiau tikimasi, kad prieš sulaukdami nuosekliai pelningų rezultatų, sulaukite mažiausiai vienerių ar daugiau metų sunkaus darbo ir praktikos.
Patobulinimai
Ne visada įmanoma rasti penkių dienos prekybinių sandorių per dieną, ypač kai rinka lėtai judama ilgą laiką. Taip pat yra įmanoma, kad per mažą kintamumo laiką aštuonių tikslinių rodiklių pasiekti neįmanoma, o tai reiškia, kad kai kurie sandoriai bus išvesti už mažesnį pelną. Be to, prekybininkas, naudojantis savo sandorių diskreciją, ne visada gali prarasti visas penkias erkes. Nedideli kiekvienos prekybos pelno ir nuostolių pokyčiai daro didelę įtaką bendro pelningumui daugelyje sandorių.
Slydimas yra neišvengiama prekybos dalis. Slydimas yra tada, kai užsakymas užima kitokią kainą nei tikėtasi. Skystose rinkose, tokiose kaip "E-mini S & P 500", pasipriešinimas paprastai nėra susirūpinimas. Kai tai įvyksta, atsilikimas daro įtaką grąžai, paprastai padidinant nuostolių sumą arba sumažinant pelno sumą.
Atsižvelgdami į jūsų asmeninius sustabdymo nuostolius, tikslą, kapitalą, svyravimus, laimėjimo rodiklius, pozicijų dydžius ir komisinius, atitinkamai pritaikykite pelno scenarijų.