Gaukite idealų pozicijos dydį kiekvieną kartą
Žinokite "Tick" dydį ir vertybinius popierius, kuriais prekiaujate ateityje
Kakliuko dydis yra mažiausias galimas kainų pokytis, o žymos vertė - mažiausio galimo kainų pokyčio dolerio vertė. Kakliuko dydis ir pažymėtos vertės dydis nustatomi pagal kiekvienos ateities sandorio sutarties sąlygas.
Pavyzdžiui, "S & P 500 E-mini" ateities sandoriai (ES) yra 12,50 LTL už kiekvieną 0,25 judėjimo (viena žymė). Aukso ateities sandoriai (GC) turi 10 EUR už kiekvieną 0,10 judėjimą (tick), o žalios naftos (CL) ateities sandoriai turi 10 USD už kiekvieną 0,01 judėjimą (pažymėti).
Tai yra populiarios dienos prekybos ateities sandorių sutartys , tačiau, norint sužinoti kito ateities sandorio kainos ir kainos vertę, patikrinkite šios sutarties sutarties specifikacijų puslapį biržoje, kurioje prekiauja. Daugumoje JAV sudarytų būsimųjų sutarčių atveju tai bus CME grupės internetinė svetainė. Reikšminio dydžio ir pažymėjimo reikšmė yra reikalinga informacija, nes šie skaičiai yra reikalingi kitiems veiksniams apskaičiuoti, kaip idealus ateities sandorių dydis.
Apskaičiuokite didžiausią sąskaitos riziką per prekybą
Didžiausia paskyros rizika - tai jūsų prekybos sąskaitoje esanti pinigų suma, kurią ketinate rizikuoti individualia prekyba. Dauguma profesionalių prekybininkų rizikuoja 1% ar mažiau savo kapitalo kiekvienoje prekyboje. Jūs galite pasirinkti bet kokį jūsų norimą procentinį dydį, kaip asmeninę paskyros riziką kiekvienai prekybai, tačiau rizikuoja tik 1% .
Tokiu būdu, net jei jūs turite nuostolių seriją (kas atsitiks), tik prarasite kelis procentus savo paskyros, kurią lengvai atgauna kai kurie laimėję sandoriai.
Pvz., Jei turite 10 000 JAV dolerių paskyrą ir rizikuojate 1% už prekybą, labiausiai galite rizikuoti vienai prekybai yra 100 USD (0,01 x 10 000 USD). Jei norite rizikuoti 2%, tada galite rizikuoti 200 USD už prekybą (0,02 x 10 000 USD). Už 30 000 USD sąskaitą ir rizikuodami 1% galite prarasti iki 300 USD už prekybą (0,01 x 30 000 USD). Jei prarasite daugiau nei tai, jūs pažeisite savo 1% didžiausią paskyros rizikos taisyklę.
Nustatykite savo prekybos rizikos ribą
Paskutinis žingsnis buvo sutelktas į sąskaitos riziką; šis žingsnis yra orientuotas į faktinę prekybą ir kiek erkių jūs norite rizikuoti. Prekybos rizika yra nustatoma pagal skirtumą tarp jūsų įėjimo vietos ir jūsų sustojimo nuostolių lygio. Jūsų sustojimo nuostolių vietoje turėtų būti pakankamai vietos, kad rinka galėtų judėti jūsų labui, bet turėtų jus pašalinti iš prekybos, jei kaina juda prieš jus (neveikia tai, ko tikėjotės).
Jūsų prekybos rizika gali skirtis priklausomai nuo prekybos, arba jūs galite turėti fiksuotą prekybos riziką. Pavyzdžiui, galėtumėte visada naudoti keturių sustojimo nuostolių, kai prekiaujate S & P 500 E-mini ateities sandoriais. Arba visada naudokite 10 atsitiktinių stabdymo nuostolių, kai dienos prekybos žalios naftos ateities (tik pavyzdžiai, nebūtinai rekomendacijos).
Jis taip pat gali skirtis, kartais rizikuoja trys erkės S & P 500 E-mini prekyboje, o kitu metu rizikuojanti keturi ar penki erkės, priklausomai nuo rinkos sąlygų. Kiekvienoje prekyboje turėtumėte žinoti, koks dydis yra jūsų sustojimo nuostolis (atstumas nuo įvažiavimo vietos, erkes). Tai yra paskutinė informacija, kurios jums reikia, kad galėtumėte apskaičiuoti savo idealų ateities sandorių dydį.
Apskaičiuokite savo idealų ateities sandorių dydį
Futures rinkose prekybos apimtis yra sutarčių, kuriomis prekiaujama, skaičius (minimalus yra viena sutartis). Prekybos dydis apskaičiuojamas taikant neigiamą vertę, didžiausią sąskaitos riziką ir prekybos riziką (erkių sustabdymo nuostolių dydis).
Tarkime, kad turite 10 000 dolerių būsimos paskyros ir rizikuojate 1% už prekybą. Tai reiškia, kad galite rizikuoti iki 100 USD už prekybą. Jūs prekiaujate S & P 500 E-mini sutartimi , kurios dydis yra 0,25 ir vertė 12,50 EUR.
Jūs norite nusipirkti 1250 m., O sustabdyti nuostolius 1249 m. (Keturi pasipriešinimo nuostoliai). Remiantis turima informacija, kiek sutarčių galite nusipirkti? Naudokite formulę:
- Didžiausia sąskaitos rizika (JAV doleriais) / (Prekybos rizika (erkėmis) x Vertė) = pozicijos dydis
- Šiame pavyzdyje tai reiškia: 100 USD / (4 x 12.50 USD) = 2 sutartys
Kadangi dėl kiekvienos sutarties kyla rizika, kad bus 50 USD (4 vienetai x $ 12.50), galite nusipirkti dvi sutartis, kurios padidins bendrą riziką prekybai iki 100 USD. Jūsų didžiausia leistina rizika prekybai yra 100 JAV dolerių, taigi, jei jūs perkate tris sutartis, rizikuojate per daug, o jei įsigyjate tik vieną sutartį, jūs rizikuojate tik pusę to, ko jums leidžiama. Tokiu atveju perkant dvi sutartis yra idealus pozicijos dydis dėl aplinkybių.
Galutinis žodis ateities pozicijos dydžio
Naudokite formulę, kad galėtumėte apskaičiuoti savo dienos dienų prekybos ateities pozicijos dydį. Formulė veikia neatsižvelgiant į tai, kokia ateities sandorių sutartis jūs prekiate, nesvarbu, koks yra jūsų sustabdytas nuostolis ir nesvarbu , kiek turite sąskaitoje . Nustatykite didžiausią savo sąskaitos riziką kiekvienai prekybai ir įsitikinkite, kad žinoite, koks yra jūsų pasirinkto sandorio dydis ir pažymėkite ateities sandorio sutarties vertes. Turėkite "stop loss" vietą kasdieninei prekybai, kurią naudosite, kad galėtumėte apskaičiuoti savo prekybos riziką ir nustatyti idealią poziciją tam tikrai prekybai.