"Keltner" kanalai yra populiarus techninis rodiklis, kurį prekybininkai naudoja, kad padėtų įvertinti dabartinę tendenciją, atremti vietoje ir pateikti prekybos signalus. Kanalai naudoja nepastovumą ir vidutines kainas, kad užfiksuotų viršutinę ir apatinę linijas, taip pat vidutinę (arba vidutinę) liniją. Visi trys iš šių eilučių kerta kainą, sukuriant panašų išvaizdą kanalą. Dienos prekybininkai gali kurti keletą strategijų, naudojant "Keltner" kanalus; kai kurios iš šių strategijų ir naudojimo yra aptarti toliau.
01 Keltnerio kanalų skaičiavimas
Prieš išsiaiškinus, kaip dienos prekybininkai gali naudoti "Keltner Channel" strategijas, svarbu suprasti, su kuo dirbate. Suprasdami, kaip sukuriami Keltnerio kanalai, galite geriau matyti indikatoriaus silpnybes ir stipriąsias puses.
"Keltner" kanalus pirmą kartą pristatė Chesteris Keltneris 1960-aisiais, tačiau rodiklį atnaujino Linda Bradford Raschke devintajame dešimtmetyje. Ši vėlesnė rodiklio versija šiandien naudojama.
"Keltner" kanalai yra dviejų kitų rodiklių derinys: eksponentinis kintamasis vidurkis (EMA) ir vidutinis tikrasis intervalas (ATR) . Štai kaip apskaičiuojami Keltnerio kanalai:
Viršutinė juosta = EMA + (ATR x multiplikatorius)
Vidurinė juosta = EMA
Žemutinė juosta = EMA - (ATR x daugiklis)
EMA laikotarpį galite nustatyti viską, ko norite. Dienos prekybai būdinga nuo 15 iki 40 EMA.
Tai, ką šis apskaičiavimas yra, parodo liniją, esančią virš ir žemiau EMA, remiantis ATR, kuris yra rodiklis, kuris apskaičiuoja, kiek turto vidutinis per tam tikrą laikotarpį juda. Paprastai daugiklis yra du; tai reiškia, kad viršutinė juosta bus išdėstyta 2 x ATR virš EMA.
Daugiklis gali būti koreguojamas remiantis turtu, kurį jūs prekiate. Nors du yra bendro pobūdžio, galite rasti 1,7 arba 2,3 (pvz.) Pateikti jums geresnę informaciją tikslią rinką, kuria prekiate . Kuo didesnis daugiklis, tuo didesnis kanalas; kuo mažesnis yra kelis, tuo siauresnis kanalas.
1 paveiksle (didesnėje versijoje) pateikiamas 30 "EMA Keltner" kanalo, kurio 30 kartų ATR koeficientas yra du.
02 "Trend" ir "Pullback"
Keltner kanalai yra naudingi, nes jie gali padaryti tendenciją labiau matomą. Kai turtas yra didesnis , jis turėtų reguliariai pasiekti viršutinę juostą (arba labai arti), o kartais ir toliau pereiti virš viršutinės juostos. Kaina taip pat turėtų likti virš žemutinės juostos ir dažnai pasiliks virš vidurio juostos (arba vos užmerks žemyn).
Kai turtas mažėja , jis turėtų reguliariai pasiekti mažesnę juostą (arba labai arti) ir netgi atsitikti net per ją. Kaina taip pat turėtų likti žemiau viršutinės juostos ir dažnai išlikti žemiau vidurinės juostos (ar tiesiog vos stumti virš jos).
Indikatorius turėtų būti nustatytas, todėl šias gaires daugiausia laiko. Kitaip tariant, jei kaina nuolat didėja, bet nepasiekiama viršutinė juostos dalis, jūsų kanalai gali būti pernelyg platus (mažinti daugiklį). Jei kaina visada tęsiasi didesnė, bet dažnai paliečia žemesnę juostą, jūsų kanalai gali būti pernelyg griežti (padidinkite daugiklį). Kad jūsų indikatorius padėtų jums analizuoti rinką, jis turi būti tinkamai sureguliuotas. Jei taip nėra, tada pirmiau pateiktos gairės nebus teisingos, o indikatorius nebus tinkamas.
Kai indikatorius bus tinkamai nustatytas, bendra strategija yra pirkti per augimo tendenciją, kai kaina atsitinka vidurinei linijai. Suplanuokite nuostolius maždaug per pusę tarp vidurio ir apatinės juostos ir uždėkite tikslą šalia viršutinės juostos (sustabdymo nuostoliai ir tikslai nustatomi prekybos metu). Arba, jei nustatysite, kad kaina yra daug (ir jūs jau pakoregavote savo indikatorių, kad jis atitiktų gaires), galite perkelti savo sustabdymo nuostolius šiek tiek arčiau žemesnės juostos. Tai suteikia prekybai šiek tiek daugiau vietos ir, tikiuosi, sumažins turimų prekybininkų skaičių.
Trumpas parduoti per nuosmukį, kai kaina raluoja į vidurinę liniją. Uždarykite nuostolius maždaug per pusę tarp vidurio ir viršutinės juostos ir uždėkite tikslą šalia apatinės juostos. Arba, jei nustatysite, kad kaina yra daug (ir jūs jau pakoregavote savo indikatorių, kad jis atitiktų gaires), galite perkelti savo sustabdymo nuostolius šiek tiek arčiau viršutinės juostos.
Ši strategija pasinaudoja tendencija tendencija ir suteikia sandorių apytiksliai 2: 1 atlygį: rizikos santykis , nes sustabdymo nuostoliai yra maždaug pusė dydžio, kaip tikslas.
2 pav. (Didesnė versija) parodo galimus įėjimo taškus išilgai vidurinės linijos aukštėjimo tendencijos metu.
Turėtų būti prekiaujama ne visais viduriniosios grupės atkarpymais. Kartais tendencija nėra, tokiu atveju šis metodas nėra veiksmingas. Jei kaina pereina pirmyn ir atgal tarp viršutinės ir apatinės juostos, šis metodas taip pat nebus veiksmingas. Nuolat įsitikinkite, kad rinka laikosi pirmiau nurodytų gairių; jei taip nėra, nenaudokite šios strategijos.
03 Breakout strategija
Keltnerio kanalo pralaidumo strategija bando užfiksuoti didelius žingsnius, kuriuos gali trūkti tendencijos atšaukimo strategija. "Breakout" strategija turėtų būti daugiausia naudojama šalia pagrindinės rinkos atviros, pavyzdžiui, arti akcijų rinkos atvira, jei prekybos atsargos. Tai įvyksta sparčiausiai judantis judėjimas , kuris palankiai vertina šią strategiją.
Bendra strategija yra pirkti, jei per pirmąsias 30 minučių po rinkos atsiradimo kaina nukris virš viršutinės juostos arba trumpas parduoti, jei kaina nukris žemiau žemiausios juostos.
Vidurinė juosta naudojama kaip išėjimas. Šiai prekybai nėra pelno. Tiesiog išeikite iš prekybos, kai paliesti vidurinę juostą, ar prekyba yra pralaimėtojas ar nugalėtojas.
Kadangi rinka paprastai yra nepastovi iškart po atidarymo, galite gauti vieną signalą, dėl kurio atsiranda nuostolių arba nedidelis pelnas, po kurio tuoj pat seka kitas signalas. Prekiaujame ir antruoju signalu. Pirmąsias 30 minučių imkitės tik dviejų šios strategijos prekybos signalų. Jei per pirmuosius du kanalo pralaužimus neįvyksta didelis judesys, tai greičiausiai tai nebus.
3 pav. (Didesnė versija) parodo du trūkumus iškart po atidarymo. Pirmasis - trumpas prekybas per žemesnio kanalo žemiausią kanalą. Prekyba greitai sustabdoma, kai kaina pakeičia kursą ir pasiekia vidurinę juostą. Po jo prasideda ilga prekyba , kai kaina viršija viršutinę juostą. Pelninga prekyba trunka apie 40 minučių; išėjimas yra priimamas, kai kaina paliečia vidurinę juostą.
Ši strategija geriausiai taikoma turtui, kuris paprastai ryškiai didina tendencijas . Jei pastebėsite, kad turtas yra pakankamai ramus ir retai turi didelių veiksmų, tai nėra strategija, kaip jį naudoti. Stengiantis pasinaudoti šia strategija turtu, kuris ryškiai ir ryžtingai nesikeičia, daugeliu atveju bus prarasti sandoriai, nes mažai tikėtina, kad kaina bus tęsiama po pralaimėjimo (vietoje to tikėtina, kad kaina bus atvirkštinė).
04 "Trend-Pullback" ir "Breakout Strategies" derinimas
Jei ryto metu gausite "Breakout Strategies" prekybą, prekyba pasibaigs, kai kaina pasiekia vidurinę grupę. Tuomet jūs galite nuspręsti, ar norėtumėte pasinaudoti kita prekyba, naudodamasi tendencijos atkūrimo metodu.
Jei naudojate trend-pullback metodą, jei ryte buvo didelės jėgos, tačiau dienos metu kaina išlygina ir juda labai griežtai kainų diapazone, tada strategija gali būti vėl naudinga. Jei kaina yra glaudžiai suspausta, ji nesiūlys geros tendencijos sandorių, tačiau jei kaina buvo nepastovi anksčiau dieną, dalis šio nepastovumo gali grįžti. Pasirenkite viršaus arba žemiau viršutinės arba apatinės juostos, kad signalizuotumėte apie prekybą ir galimą grįžimą į didesnes tendencijas. Jei per dieną naudojate pertraukos metodą, taikomos tos pačios išėjimo taisyklės; išeiti, kai kaina paliečia vidurinę juostą. Tada jūs galite nuspręsti, ar tendencija yra pakankamai stipri, kad pateisintų kitą tendencijos atkūrimo įrašą.
Nors abi strategijos numato įrašus ir išėjimus, tai yra subjektyvi strategija , nes prekybininkas turi nustatyti geriausius kiekvienos strategijos įgyvendinimo laikus ir kokius sandorius daryti. Ne visi šių strategijų prekybos signalai turėtų būti imami. Kai kiekvienai strategijai tinkamos sąlygos, jos gerai veikia.
05 Galutinis žodis dienos prekyboje su Keltnerio kanalais
Vienas iš būdų naudoti "Keltner" kanalą - laukti tendencijos vystytis ir tada įvesti prekybą, kai kaina atsitinka vidurinėje juostoje. Siekiant pakilimo tendencijos, kaina turėtų būti reguliariai pasiekiama viršutinėje juostoje ir turi būti virš žemesnės juostos. Nuolydamumui, kaina turėtų būti reguliariai pasiekiama žemesnėje juostoje ir turi būti žemiau viršutinės juostos.
Kita "Keltner Channel" dienos prekybos strategija - pirmas 30 minučių po to, kai turtas bus oficialiai atidarytas, prekybos pertraukos virš arba žemiau viršutinės arba apatinės grupės. Per pirmąsias 30 minučių imkitės dviejų prekybos signalų su strategija. Pagal šią strategiją tur ÷ tų būti prekiaujama tik turtu, kuris paprastai būna stiprus ir tvarus. Ši strategija taip pat gali būti naudojama, jei ryte buvo daug nepastovumo, tačiau popietės metu turto perėjimas buvo labai ribotas.
Jums gali prireikti šiek tiek pakoreguoti Keltnero kanalo nustatymus, jei prekiaujate įvairiais ištekliais. Nustatymai, kuriuos naudojate vienam turtui, nebūtinai gali būti geriausiais kito turto parametrais.
Prieš naudodamiesi "Keltner" kanalais su realiais pinigais, praktika naudodama indikatorių demo sąskaitoje . Praktika, kurią prekiauti reikia imtis, ir kurią išvengti, remiantis pateiktomis gairėmis. Tik tada, kai sėkmingai vykdysite daugybę praktinių užsiėmimų, turėtumėte apsvarstyti galimybę prekiauti tikra kapitalu.