Šiuo metu indeksas apima JAV iždas , su vyriausybe susijusias emisijas, įmonių obligacijas , agentūrų būsto paskolas, vertybinius popierius su vartotojais ir komercinius hipotekos vertybinius popierius . "S & P 500 indeksas nustato 500 didžiausių bendrovių JAV akcijų rinka.
Sužinokite daugiau apie tai, kaip akcijos ir obligacijos ilgesnį laiką kaupiasi.
Toliau pateiktoje lentelėje parodoma, kad abiejų indeksų grąža kiekvienais metais per metus per 34 kalendorinius metus nuo 1980 iki 2013 m., O po to - apie kiekvieną statistiką.
| Metai | Barclays Agg. | S & P 500 | Skirtumas |
| 1980 m | 2,71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 m | 6.26% | -4,92% | + 11.18% |
| 1982 m | 32.65% | 21,55% | + 11.10% |
| 1983 m | 8,19% | 22.56% | -14,37% |
| 1984 m | 15,15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 m | 22,13% | 31,73% | -9.60% |
| 1986 m | 15.30% | 18.67% | -3,37% |
| 1987 m | 2,75% | 5.25% | -2,50% |
| 1988 m | 7.89% | 16.61% | -8,72% |
| 1989 m | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 m | 8.96% | -3,11% | + 12.07% |
| 1991 m | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 m | 7.40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 m | 9,75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 m | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 m | 18.46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 m | 3,64% | 22.96% | -19,32% |
| 1997 m | 9,64% | 33,36% | -23.72% |
| 1998 m | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 m | -0,82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 m | 11,63% | -9,11% | + 20.74% |
| 2001 m | 8,43% | -11.89% | + 20,32% |
| 2002 m | 10.26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 m | 4,10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 m | 4,34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 m | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 m | 4,33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 m | 6,97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 m | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 m | 5,93% | 26.46% | -20,53% |
| 2010 m | 6.54% | 15.06% | -8,52% |
| 2011 m | 7.84% | 2,11% | + 5.73% |
| 2012 m | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 m | -2.02% | 32,39% | -34.31% |
"Barclays" agregatų statistika
Pozityvūs metai: 31 iš 34
Didžiausias grįžimas: 32,65%, 1982 m
Mažiausia grąža: -2,92%, 1994
Vidutinis metinis pelnas (1980-2013 m.): 8,42%
( Pastaba: tai tiesiog vidutinis pelnas, o ne vidutinis metinis bendrosios pajamos ).
S & P 500 statistika
Pozityvūs metai: 28 iš 34
Didžiausias grįžimas: 37,58%, 1995
Mažiausia grąža: -37,00%, 2008
Vidutinis metinis pelnas: 13,92%
Lyginamoji statistika:
Metų Obligacijos viršija: 10 iš 34
Obligacijų didžiausia pelningumo marža: 42,24%, 2008 m
Obligacijų didžiausia neefektyvumo marža: -34,31%, 2013 m
Kaip būtų buvę 50-50 paskirstymas tarp dviejų rodiklių?
Pozityvūs metai: 30 iš 34
Didžiausias grįžimas: 28.02%, 1995
Mažiausia grąža: -15,88%, 2008 m. (Kiti buvo 2002 m. (-5,92%), 2001 m. (-1,73) ir 1994 m. (-0,80%).
Vidutinis metinis pelnas: 11.17%
Tai rodo, kad investuotojai būtų atsisakę apie 20% atsargų grąžos su 50-50 dalimis, tačiau bendras portfelis taip pat būtų mažesnis neigiamas.
Grįžti duomenys, 1928-2013
Kai bandinys išsiplėstas, veiklos spraga didėja. Sent Luiso Federalinis rezervų bankas iš 1928 m. Išmatavo atsargų, iždo vekselių ir 10 metų iždo obligacijų grąžą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tai yra skirtingos investicijos nei anksčiau išdėstytos, nes nei S & P 500, nei "Barclays Aggregate" nėra tokios toli . Trys pagrindiniai pasirodymai yra:
- Laikotarpiu nuo 1928 m. Iki 2013 m. Atsargos vidutiniškai sudarė 11,50%, o obligacijų ir obligacijų emisija vidutiniškai sudarė 3,57% ir 5,21%.
- JAV doleriai, investuoti į atsargas 1928 m., Iki 2013 m. Pabaigos padidėjo iki 255 553,31 USD, o T-sąskaitų ir T-obligacijų kaina 100 USD padidėtų atitinkamai iki 1 972,72 USD ir 6 925,7940 USD.
- T-sąskaitos užfiksavo teigiamą grąžą per visus 85 kalendorinius metus, o obligacijų emisija išaugo 69 iš 85 metų (81%), o atsargos padidėjo 61 (72%).